Material para a aula de Dificuldades Financeiras

O material poderá ser baixado aqui.

Curso de introdução ao R na UFPB

Os alunos que tiverem interesse de participar do curso devem entrar em contato com o Professor Wenner (Coordenador do Curso de Contabilidade), por email wdlucena@yahoo.com.br - a data ainda não está fechada, eles estão aguardando os interessados entrarem em contato para fechar a melhor data.


Descrição: A oficina de introdução ao software estatístico R, tem o propósito de introduzir os estudantes a utilização de um software robusto e gratuito, fornecendo informações básicas inerentes a sua instalação, importação dos dados e aos procedimentos de análise. A desmistificação do programa também é um de nossos objetivos, mostrando que o programa não é tão difícil quanto se pensa.

Duração: 3 horas

Programação                                               

1. Instalação do R                                         

2. Familiarização com o ambiente do programa       

3. Execução de comandos básicos                           

4. Instalação de pacotes                                                  

5. Salvando o seu trabalho no R

6. Importação de dados

7. Análises básicas (frequência, estatística descritiva)

8. Correlação (r de Pearson)

9. Utilização do pacote Rcmdr

  P.s.: o "pagamento" pelo curso será a participação em um experimento com pesquisadores de Psicologia.

P.s.2: os meus alunos que participarem, terão adicionalmente 0,5 ponto na segunda ou terceira prova (dependendo da data de realização do curso).

Referências:

R Development Core Team. (2011). R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.

Fox, J., & Bouchet-Valat, M. (2014). Package ‘Rcmdr’. Retrieved from http://cran.r-project.org/web/packages/Rcmdr/Rcmdr.pdf

Resposta das questões elaboradas pelo monitor Alef Soares

2)

a) 12%

b) 11,54%

3)            

a) - 4025,00

b)  - 1525,00

c)  - 9,18% 

Acesso ao email

Pessoal, evitem enviar email para mim. Estou há alguns dias sem acesso ao email da UFPB. Não sei o que houve. Entrei em contato com outros Professores e eles estão com o mesmo problema.

Mais questões de revisão para a prova

Essas foram preparadas pelo monitor Alef Soares:




1) Mostre com exemplos práticos, pelo menos 5 críticas ao modelo de Markowitz.



2) O título X tem retorno esperado igual a 10% seu retorno tem desvio-padrão igual a 7%. O título Y tem retorno esperado igual a 15% e desvio padrão de 23%.

a) Qual o retorno esperado de uma carteira composta por 60% do título X e 40% do título Y?

b) Sendo o coeficiente de correlação entre os retornos X e Y 0,4, qual é o desvio padrão do retorno da carteira?


3) No ano passado você comprou 250 ações da BRFS3 a R$ 66,40 a unidade. E recebeu dividendos no total de R$ 2.500,00 durante o ano. Atualmente a ação está cotada a R$ 50,30.

a) Qual foi seu ganho de capital (se houve)?

b) Qual foi o seu retorno absoluto total?

c) Qual foi o seu retorno percentual?

Tire-me da P* da sua lista de email

Um periódico publicou um artigo "científico" nada comum, chamado  de "Get me off your f*cking malling list", foi publicado pelo "renomado" International Journal of Advanced Computer Technology e considerado "excelente" pelos avaliadores.

Surge um debate para nova situação de publicação de trabalhos - periódicos como esse cobram pela publicação... isso pode levar a publicar qualquer coisa (como podemos ver nesse exemplo), desde que a "taxa" seja paga.

Segundo o blog EnsinoAtual, "os periódicos são publicações científicas e acadêmicas que podem publicar artigos, resenhas, resumos de pesquisa, entre outros", esses trabalhos são específicos para pesquisadores, professores, estudantes. O autor, Peter Vamplew, enviou o trabalho já pesquisado por outras dois cientistas, que também estavam cansados de receber os spams, com isso o "ótimo" trabalho de Vamplew, estaria abrindo oportunidade para plágios. O debate segue uma linha a pensar nos futuros trabalhos científicos, abrindo caminho para criatividade, ou quebrando o padrão de trabalhos acadêmicos?

Fontes: Galileu e Ensino Atual

Questões adicionais para a prova de Finanças I

Turma, revisem tudo o que vimos em sala para a nossa prova. Aproveitem que nessa segunda prova tem pouco assunto. Para ajudá-los a relembrar o que vimos nas últimas duas aulas teóricas e prática, seguem 3 questões elaboradas pelo monitor Fred Maul.

1) Que medida devemos tomar mais cuidado quando estamos analisando a formação de uma carteira com ativos de risco?

2) Estime o risco e o retorno esperado de uma carteira formada por dois ativos. Apresente, além do desvio padrão da carteira, a correlação entre os dois ativos. Considere que cada ativo tenha a mesma participação na carteira.

Retornos do ativo A: 15%, 10,5% e 5%

Retornos do ativo B: 25%, 13,5% e 7%

3) Qual deverá ser o peso (participação) de cada ativo na carteira da questão 2, para que ela tenha a menor variância?