Otimização de Carteiras: Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Alfa de Jensen

Para ajudar os alunos no trabalho final (na parte de otimização da carteira), segue o vídeo elaborado por Leony Alexandre, com o passo a passo.

Lembrem-se de também argumentar sobre o porquê de escolher as ações. Usem, por exemplo, suas habilidades de análise de balanços.

O que está no vídeo é apenas a parte de otimização da carteira (pesos dos ativos na carteira) e o cálculo do retorno anormal.

Bom trabalho a todos!

Introducción al simulador de bolsa de valores (BM&FBovespa)

[VÍDEO] Introdução ao Folhainvest - simulador da BM&FBovespa

Esse vídeo foi produzido pela monitora Elesandra Castro e tem como objetivo introduzir os alunos ao simulador da BM&FBovespa. Aproveitem!
 

[VÍDEO] Otimização de uma carteira usando o Excel

Turmas, amanhã nossa aula no laboratório terá como um dos temas a otimização de uma carteira com base na Teoria de Markowitz que estudamos.

Assistam previamente o vídeo abaixo, produzido pelo ex-monitor Alef:


Aqui está a versão em espanhol, feita pelo monitor Calvin:

[VÍDEO] Estimando o beta no GRETL

O monitor Alef Soares gravou um vídeo nos mostrando o passo a passo da estimação do beta no GRETL.

O vídeo poderá ser acessado clicando aqui.