Turma, revisem tudo o que vimos em sala para a nossa prova. Aproveitem que nessa segunda prova tem pouco assunto. Para ajudá-los a relembrar o que vimos nas últimas duas aulas teóricas e prática, seguem 3 questões elaboradas pelo monitor Fred Maul.
1) Que medida devemos tomar mais cuidado quando estamos analisando a formação de uma carteira com ativos de risco?
2) Estime o risco e o retorno esperado de uma carteira formada por dois ativos. Apresente, além do desvio padrão da carteira, a correlação entre os dois ativos. Considere que cada ativo tenha a mesma participação na carteira.
Retornos do ativo A: 15%, 10,5% e 5%
Retornos do ativo B: 25%, 13,5% e 7%
3) Qual deverá ser o peso (participação) de cada ativo na carteira da questão 2, para que ela tenha a menor variância?
Professor, não estamos compreendendo a questão 3! Kassya e Caroline
ResponderExcluirMeninas, nessa questão basta vocês aplicarem a fórmula que está nos slides, para encontrar o peso para a carteira, de modo que ela tenha o menor risco, ou seja: a menor variância.
ExcluirProcurem os monitores, caso tenham dúvidas