Os dados podem ser baixados clicando aqui. Todos os cálculos devem ser feitos no Excel, já as questões do trabalho devem ser feitas a mão. O trabalho deverá ser feito em dupla.
O prazo para a entrega do trabalho é até o início da aula de terça-feira, para todas as turmas (envio do arquivo em Excel e respostas escaneadas ou com uma foto de boa qualidade).
Recomendo que acompanhem o vídeo que explica como otimizar uma carteira usando o Excel, publicado aqui no blog.
1) Calcule o retorno esperado, desvio padrão e coeficiente de variação de cada ativo da carteira.
2) Calcule a matriz de variância e covariância.
3) Existem ativos com covariância negativa? Quais?
4) Crie uma carteira com todos os ativos com os mesmos pesos. Essa carteira é melhor do que o melhor ativo da sua carteira, com base na relação E(R)/Risco?
5) Quais são os pesos de cada ativo na carteira que otimiza a relação E(R)/Risco?
6) Insira agora uma restrição adicional, ao seu critério, na carteira da questão anterior. Qual é a melhor carteira, entre a da questão anterior e esta?
7) Informe o porquê de ter escolhido a restrição da questão anterior.
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