domingo, 3 de abril de 2016

Demonstração da variância de uma carteira com 2 ativos

Complementando o material da aula passada, em que começamos a estudar a Teoria das Carteiras, segue abaixo a demonstração da variância de uma carteira com 2 ativos (conforme prometido, pedi para só prestarem atenção, sem copiar, que eu enviaria depois a demonstração).

Promessa cumprida (enviado pelo mestrando Filipe Duarte):

Em que:     Rp é o retorno da carteira (portfolio)
R1 é o retorno do ativo 1
R2 é o retorno do ativo 2
             X1 é o peso do ativo 1 na carteira
             X2 é o peso do ativo 2 na carteira

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