Otimização de Carteiras: Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Alfa de Jensen

Para ajudar os alunos no trabalho final (na parte de otimização da carteira), segue o vídeo elaborado por Leony Alexandre, com o passo a passo.

Lembrem-se de também argumentar sobre o porquê de escolher as ações. Usem, por exemplo, suas habilidades de análise de balanços.

O que está no vídeo é apenas a parte de otimização da carteira (pesos dos ativos na carteira) e o cálculo do retorno anormal.

Bom trabalho a todos!